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リスク管理体制構築サポート

投資リスク管理



市場リスク管理ツール

弊社の内部管理体制構築サポート業務は、業種を問わず行っておりますが、ここでは投資運用業・ヘッジファンドへ提供している簡易なリスク管理ツールをご紹介します。

項目 内容
動作環境 Microsoft Excel: 2000/2002/2003/2007/2010
その他: Bloomberg
価格計算 金利スワップ、金利オプション
金利カーブ O/N: 無担コール
1Week〜11Month: LIBOR
1Year: Swap Rate
オプション計算
  • キャップレット計算
  • ボラティリティ・スマイルの調整
  • VaR計算機能
  • 分散・共分散法
  • ヒストリカル・シミュレーション法
  • モンテカルロ・シミュレーション法
  • その他リスク管理機能 BID/ASKスプレッド



    市場リスク管理画面のサンプル




    取扱案件

  • 日系ヘッジファンドのトレーダー用ポジション管理ツール
      主に中小型国内株式へ投資するヘッジファンドのポジション・市場リスク管理用プログラムの提供


  • 外資系ヘッジファンドのミドル・オフィス用リスク管理ツール
      為替を投資対象とするヘッジファンドの市場リスク管理用ツールの提供


  • 日系投資運用業者
      デリバティブ運用開始に伴う、市場リスク管理用ツールの提供


  • 日系信託銀行
      信託勘定のベリフィケーション・ツールの提供、セカンド・オピニオンの提供


  • 地方銀行
      ALM(Asset Liability Management)管理用パッケージ導入におけるコンサルティング



  • 具体的な業務内容、金額に関しては、 こちら からお問い合わせ下さい。

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