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デリバティブ評価業務

投資リスク管理

弊社では、各種デリバティブの価格を算定しております。

  • ストックオプション会計における時価評価の必要性
  • 株式・ストックオプション等の発行時における有利価格の判定
  • 金融商品会計基準における期末時価評価の必要性
  • 『投資信託及び投資法人に関する法律』における特定資産の価格等の調査

金利デリバティブ等

  • 金利スワップ(IRS)
  • 金利オプション
  • CMS(コンスタント・マチュリティ・スワップ)、 CMS債
  • 変動利付債(FRN債)
  • CLO(Collateralized Loan Obligation)
  • CBO(Collateralized Bond Obligation)

金利スワップに関するご説明は、下記リンクをご参照下さい。
金利スワップの概要
金利スワップの特例処理

為替デリバティブ等

株式デリバティブ等

  • 株式オプション
  • ストック・オプション
  • エクイティ・リンク債

クレジット・デリバティブ等


取扱案件

  • 投資顧問会社の時価検証業務
      投資顧問会社が運用するファンドに含まれるデリバティブ(金利スワップ、通貨スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ等約100件程度)の評価(受託サイド:東証1部上場企業子会社)

  • 投資顧問会社のリスク管理システムの構築業務
      投資顧問会社が運用するファンドに含まれるデリバティブ(金利スワップ、通貨スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ)のリスク管理モデルの作成、セカンド・オピニオンの発行(受託サイド:東証1部上場企業子会社)

  • 事業会社向け為替デリバティブの訴訟対応業務
      外資系金融機関との間で締結する為替デリバティブ(約20件)に関する訴訟案件における評価に関するアドバイス、報告書の作成(原告サイド:ジャスダック上場企業)

  • 事業会社向け仕組債の訴訟対応業務
      外資系金融機関から購入した仕組債(PRDC債:約40件)に係る訴訟案件の評価・リスク分析に関するアドバイス、報告書の作成(原告サイド:非上場企業)

  • 外国系商社のリスク管理システムの構築業務
      外国系商社の為替エクスポージャー管理のためのALM・リスク管理システムの構築(海外上場企業子会社)

  • マザーズ上場企業(製造業)が国内金融機関と締結するデリバティブ(通貨オプション、通貨スワップ)の期末時価評価
      マザーズ上場企業(製造業)が国内金融機関と締結するデリバティブ(通貨オプション、通貨スワップ)に関する期末時価評価対応

  • 日系商社のリスク管理システムの構築業務
      日系商社の為替エクスポージャーのヘッジのための、ヘッジ・ポジションの作成(非上場会社)

  • ジャスダック上場企業(飲食業)が外資系金融機関と締結するデリバティブ(通貨オプション、通貨スワップ)の期末時価評価
      ジャスダック上場企業(飲食業)が外資系機関と締結するデリバティブ(通貨オプション、通貨スワップ)のエクスポージャーの分析、ヘッジ・ポジションの作成

  • 学校法人が保有する外貨建仕組債の期末時価評価
      学校法人が保有する外貨建仕組債(30債券)に関する期末時価評価対応

  • 学校法人が保有する外貨建仕組債の期末時価評価
      学校法人が保有する外貨建仕組債(6債券)に関する期末時価評価対応

  • 非上場機械装置会社が外資系証券会社と締結する通貨デリバティブの評価
      非上場機械装置会社が外資系証券会社と締結する通貨デリバティブのADR申請のための参考評価

  • 事業会社向け仕組債のあっせん手続対応業務
      国内証券会社から購入した仕組債(PRDC債:7件)及び通貨関連デリバティブ(12契約)に係るあっせん手続におけるの参考評価・リスク分析に関するアドバイス、報告書の作成(原告サイド:非上場企業)

  • 2012年1月:国内事業会社(輸入業者)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(5契約)の参考評価

  • 2012年1月:国内事業会社(製造業)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する金利デリバティブ(2契約)、為替デリバティブ(4契約)の参考評価

  • 2012年2月:事業会社(製造業)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年2月:事業会社(輸入業者)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年2月:事業会社(製造業)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(2契約)の参考評価

  • 2012年2月:事業会社(建設業)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年2月:事業会社(商社)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年3月:事業会社(飲食業)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年3月:事業会社(縫製業)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(3契約)の参考評価

  • 2012年3月:事業会社(雑貨製造販売)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(1契約)の参考評価

  • 2012年3月:事業会社(商社)が都市銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      都市銀行と締結する為替デリバティブ(2契約)の参考評価

  • 2012年3月:事業会社(商社)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(6契約)の参考評価

  • 2012年5月:事業会社(電子機器製造)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(4契約)の参考評価

  • 2012年8月:事業会社(製造業)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(2契約)の参考評価

  • 2012年9月:事業会社(人材紹介業)が地方銀行と締結するデリバティブ取引の評価
      地方銀行と締結する為替デリバティブ(5契約)の参考評価

  • 2013年4月:学校法人が外資系証券会社等と締結したデリバティブ取引の評価
      証券会社と締結する為替デリバティブ(35契約)の参考評価





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